Индекс РТС в пятницу 13
13.11.2009 Автор: Дмитрий Климов
Отправить запись другу
Если хочешь ничего не бояться, помни, что бояться можно всего.
Сенека Старший
Наступила третья «пятница 13″ в этом году. Одни смотрят на это спокойно, другие ждут катастроф и жутких событий. В этот день Генри Форд (основатель автоконцерна) не занимался делами, а тысячи людей переносят поездки, операции или просто остаются дома, чтобы дождаться субботы 14.
Интересно, что фондовые индексы вели себя в этот день довольно хорошо. Ниже приводится таблица со статистикой российского индекса РТС и американского Dow Jones. За историю развития биржи РТС можно выделить 18 «пятниц 13″. В этот день индекс в среднем рос на 0,77%, а положительные значения выпадали в 72% случаев. Максимальное изменение индекса в «пятницу 13″ наблюдалось 13 марта этого года и составило 5,43%. Максимальное снижение произошло 13 сентября 2002 года и составило -1,49%.
За сто с лишним лет наблюдений индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) «пятница 13″ выпадала 185 раз. Средняя доходность индекса в этот день составила 0,04%. Положительное изменение наблюдалось в 58% случаев. Минимальное и максимальное изменения индекса были в период Великой депрессии: 13 декабря 1929 года индекс вырос на 2,66%, а несколько раньше - 13 октября 1929 года - индекс рухнул на 6,91%.
www.dmitriklimov.com
В 1999 году Эндрю Котс (Andrew Coutts) опуликовал исследование, в котором показывал, что в «пятницу 13″ акции показывают лучшую доходность, чем в обычные пятницы. Автор исследовал индекс Financial Times Industrial Ordinary Shares Index (FT 30) за период с 1935 по 1994 гг. Учитывая ограниченность исследования, вряд ли подобное изыскание имеет серьезное практическое приложение для инвесторов.
Понравился материал, тогда:
